أفضل الحركة من المتوسط النظام

الانتقال متوسط ​​استراتيجية كروسوفر في هذه الصفحة معرف مثل أن يأخذك من خلال مقارنة بين اثنين من أنظمة كروسوفر المتوسط ​​المتحرك. واحد يستخدم اثنين من المتوسطات البسيطة بسيطة (سماس) والآخر يستخدم ثلاثة سماس. فكرت في استخدام نظام المتوسط ​​المتحرك المزدوج للتجارة إذا كنت تفكر في استخدام الانتقال المزدوج المتحرك المتحرك لكل من الدخول والخروج الصفقات، قد تفكر في اختبار نظام ما الثلاثي أيضا. قارنها جنبا إلى جنب على الأسهم المختلفة أو غيرها من الصكوك التجارية وكذلك فترات زمنية مختلفة أو الأطر الزمنية. اختبر فترات متوسط ​​متحرك مختلفة، ولكن احرص على عدم الاعتماد على النتائج المثلى أو المنحنى المناسب. ولكن بما أن بعض زائري لا يعرفون ما هو هذا، فلنذهب إلى بعض الأساسيات أولا. وات A موفينغ أفيراج كروسوفر الصورة على اليمين مثال على كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك. التي من شأنها أن تبدأ إشارة شراء (كروس صعودي). المتوسط ​​المتحرك أسرع (8 سما - الأزرق) يعبر فوق متوسط ​​أبطأ (13 سما - أصفر). لاحظ أن الإشارة غير مؤكدة حتى إغلاق الشريط. وهذا يعني أن الدخول الفعلي (في التداول المباشر) سيكون في مكان ما داخل الشريط التالي. على الأرجح بالقرب من فتح ذلك الشريط. إذا كنت قد فعلت أي باكتستينغ بعد، وهذا النوع من نظام بسيط من المحتمل أن تكون واحدة من أول أن يول اختبار، لأنه يتطلب القليل جدا من مهارات البرمجة. على أي حال، إذا ذهبت إلى هذا المسار، فسوف تجد أن سعر الافتتاح للشريط التالي بعد الصليب، هو حيث باكتستينغ البرمجيات (اعتمادا على الإعداد) سيضع الحرف محاكاة. ما هو معقول، لأنه إذا كنت تتداول في الواقع باستخدام برامج التداول الآلي. وهذا هو تقريب قريب من حيث التجارة الخاصة بك سوف تحدث. مع نظام وقف العكسي نموذجية، هذا المدخل الطويل لن تكون خرجت حتى الأزرق، أسرع ما عبرت أسفل الأصفر، أبطأ ما. هذا المتوسط ​​المتحرك الهابط لا يخرج فقط من التجارة، ولكن يبدأ تجارة قصيرة في الاتجاه المعاكس كذلك. لذلك، مع أنظمة كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك، يكون التاجر دائما في صفقة طويلة أو قصيرة. دعونا نلقي نظرة على مثال لحظيا على مدى يوم واحد. دوال موفينغ أفيراج كروسوفر حسنا استخدم مخطط 5 دقائق من سبي مع متوسطين متحركين بسيطين للمثال الأول: فاست (8 سما - غرين) وبطيء (13 سما - أصفر). لقد اخترت هذا اليوم بالذات، لأنني أردت توضيح ما هو نموذجي جدا لأي إستراتيجية كروس أوفر متوسطة. أول تجارة طويلة بعد 11:00 صباحا يذهب بشكل جيد جدا، وفي الواقع يمسك دخول سحب جيدة. الخروج في حوالي 12:45 مساء مربحة. ولكن، نريد معرف مثلك لمراقبة هو العمل السعر متقطع بين 12:00 حتي 03:00. هذا هو المكان الذي يمكن أنظمة ماكس مزدوجة طحن حقا الأرباح الخاصة بك إلى أسفل. و ما وراء البحار فقط ذهابا وإيابا مما تسبب في ثلاثة خسائر على التوالي، وربما تبخر الأرباح من التجارة الأولى. إذا كان شخص يتداول هذه الطريقة في هذا اليوم، لحسن الحظ أنها سوف تشهد واحد أكثر الفوز التجارة اللائقة في 2:30. يتم عرض جزء جيد من هذا النظام على التجارة الأولى وآخر التجارة. في حين أن المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال تفشل بشكل كبير خلال العمل السعر متقطع، وأنها تعمل بشكل جيد للغاية خلال العمل السعر تتجه. إذا كنت باكتست هذه أنظمة التوقف والعكس بسيطة، وفحص واحد أن يخرج مع الربح، وسوف تجد على الأرجح أن الفوز هو أقل من 50، ولكن الفائز العادي سيكون أكبر من المتوسط ​​الخاسر. وذلك لأن المتوسط ​​المتحرك لأنظمة كروس هي أساسا أنظمة التداول الاتجاهية. و، أنظمة التداول الاتجاه دائما تقريبا هذه الخاصية من نسبة صغيرة من الفائزين و ave. win جيدة إلى نسبة ave. loss. في المخططات أدناه L لونغ، S شورت و إكس إكسيت. التحرك ثلاثي الاتجاه كروسوفر حتى الآن تركزت المناقشات حول نظام إيقاف العكسي، حيث أن إشارة للخروج، تنتج أيضا تجارة في الاتجاه المعاكس. ولكن إذا قدمنا ​​متوسطا متحركا ثالثا إلى النظام، فقد تكون هناك فترة من الحياد. وبعبارة أخرى، لا تجري التجارة - كنت نقدا. على سبيل المثال، كانوا في طريقهم لاستخدام مخطط 3 دقائق وثلاثة متوسطات متحركة بسيطة: 4 سما، 10 سما و 50 سما. القواعد بسيطة جدا. إذا كان الخط البطيء (50 سما) في ارتفاع، والخط السريع (4 سما) يعبر فوق خط الوسط (10 سما)، وهناك إشارة شراء. تأتي إشارة الخروج عندما يعبر الخط السريع تحت الخط الأوسط. والقواعد هي العكس بالنسبة للمداخل القصيرة. من السهل أن نرى، أن هذا النظام هو مماثل لأخذ الصفقات قبالة الاتجاه من إطار زمني أعلى. بديل عن هذا النظام، هو أن تأخذ فقط إدخالات طويلة، عندما يكون كل من المتوسطات السريعة والمتوسطة المتوسطة فوق سما بطيئة. كن على علم أنه عندما تعاملك مع ثلاث درجات من الحرية (3 متغيرات)، بدلا من اثنين كما هو الحال في المثال أعلاه، كنت جعل النظام أكثر تعقيدا، وبالتالي خلق العديد من المجموعات الممكنة أكثر لاختبار. بطبيعة الحال، باكتستينغ البرمجيات يجعل هذا المفاجئة، ولكن تذكر أن إضافة الفلاتر والتعقيد لا يجعل دائما نظام أفضل. في كثير من الأحيان، يمكن أن يكون نظام أبسط أكثر قوة تحت الاختبار. مثال على ذلك أدناه. إذا كنت مهتما بالمتوسطات المتحركة، فقد تحتاج أيضا إلى الاطلاع على صفحتي حول كيفية استخدام المتوسطات المتحركة كموقف متحرك. متوسط ​​متوسط ​​معدل الارتداد المتحرك. هيروشي واتانابي جيتي إيماجيس يستخدم المتوسط ​​المتحرك لنظام التداول المرتدي إطارا زمنيا قصيرا الأجل ومتوسط ​​متحرك أسي واحد ويتداول السعر بعيدا عن الاتجاه المتحرك، ثم ينعكس، ثم يرتد. تتحرك المتوسطات المتحركة على نحو سلس السعر، بحيث تتم إزالة التقلبات على المدى القصير، ويظهر الاتجاه العام. عندما يختبر السعر تحركا قويا، سيكون له ميل إلى العودة مرة أخرى إلى المتوسط ​​المتحرك، ولكن بعد ذلك يستمر التحرك الأصلي، وهذا هو الارتداد الذي يستخدمه المتوسط ​​المتحرك نظام ترتد التداول. تستخدم التجارة الافتراضية مخطط شريطي أوهلك من 1 إلى 5 دقائق (فتح، مرتفع، منخفض، وإغلاق)، ومتوسط ​​متحرك أسي يبلغ 34 بارا للسعر النموذجي (متوسط ​​هلك). ويمكن تعديل كل من الإطار الزمني للرسم البياني وطول المتوسط ​​المتحرك الأسي لتتناسب مع الأسواق المختلفة. وقت التداول الافتراضي هو عندما يكون السوق الأكثر نشاطا، مثل فتح الأوروبي الذي يحدث في 8:00 صباحا توقيت وسط أوروبا أو الولايات المتحدة المفتوحة التي تحدث في الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، أو الساعة 3:30 بيإم توقيت وسط أوروبا . تستخدم الخطوات التعليمية التالية سوق العقود الآجلة لليورو. ولكن بالضبط نفس الخطوات يجب أن تستخدم في أي الأسواق كنت تتاجر مع هذه التجارة. التجارة المستخدمة في البرنامج التعليمي هو تجارة طويلة، وذلك باستخدام 1 عقد، مع هدف من 10 القراد، ووقف الخسارة من 5 القراد. أول تجاري تجاري قصير. هل أنت مهتم في أساليب ثبت لكسب المال (وتجنب فقدانه) مع توقيت السوق تومز كتاب، كيفية الاستثمار إذا كنت غير قادر على تحمل لانقاص. متاح في طبعات و كندليبوك الطبعات. الطرق في الكتاب ليست هي نفسها كما تمت مناقشته في هذه المقالة. متوفر على الأمازون. النسخة المطبوعة هي 18.95 ونسخة كندليبوك هو 8.95. الآن، على تقرير بحثي حر توقيت السوق يعمل حتى نظام بسيط متحرك متوسط ​​يمكن أن تضغط شراء أمبير عقد كجزء من أبحاثنا توقيت السوق الجارية، فعلنا تحليل على المتوسط ​​المتحرك أنظمة لإثبات خطأ ميتة كوتوتيرتسكوت السوق الذين يدعون باستمرار السوق توقيت لا يعمل. تقرير غليسون لا يستخدم المتوسطات المتحركة لتوقيت SampP500 ولكن العديد من المستثمرين والخدمات الاستشارية القيام به. وتؤكد نتائجنا أن العديد من الأنظمة المتوسطة المتحركة يمكن بسهولة الفوز على شراء وعقد. ومع ذلك، هناك اختلافات كبيرة في الأداء على مدى فترات زمنية مختلفة. ويستند أفضل نظام المتوسط ​​المتحرك الذي وضعناه إلى نموذج متوسط ​​قدره 4010 أسبوعا ولكننا نناقش النتائج من فترات أخرى أيضا. الاستنتاج من بحثنا: أعمال توقيت السوق. نظم المتوسط ​​المتحرك البسيطة فازت شراء أمب عقد ومع مخاطر السوق أقل. وتظهر البيانات أدناه نتائج الأنظمة التي أنشأناها والتي تستخدم المتوسطات المتحركة لتداول الوقت على مؤشر SampP500 على مدى فترة 43 عاما من 1960 إلى 2003. وتظهر الصفوف المختلفة نتيجة لتغيير الفترات الزمنية واستخدام واحد واثنين من المتوسطات المتحركة . استخدمنا أسعار الإغلاق الأسبوعية يوم الجمعة بدلا من الأسعار اليومية. وتشمل نتائج المتوسط ​​المتحرك آخر عملية شراء حتى وإن كانت لا تزال مفتوحة. وفيما يلي العناوين التوضيحية التالية: بيمب شراء وشراء العوائد الإجمالية نموذج نتائج نظام المتوسط ​​المتحرك أفضل النسبة المئوية التي فاز بها النموذج على شراء وعقد الصفقات عدد الصفقات ذهابا وإيابا النجاح النسبة المئوية للحرف التي جعلت المال أفغين إجمالي الأرباح مقسوما على الصفقات أفغلوس إجمالي الدولار المفقود مقسوما على الصفقات ميدغين متوسط ​​متوسط ​​جميع الصفقات الفائزة مدلوس المتوسط ​​المتوسط ​​لجميع الصفقات الخاسرة ويغتدجين المتوسط ​​المتوسط ​​المرجح للأرباح والخسائر لكل خطر تجاري يقاس الوقت النموذجي في السوق مقسوما على الوقت في السوق من شراء وعقد نتائج الاختبار جاء أفضل أداء على 10،000 الاستثمار على مدى 43 عاما من 40 أسبوعا و 10 أسبوع الجمع (200 يوم 50 يوم). ولكن، كانت هناك اختلافات كبيرة عندما كسرنا الفترات إلى قسمين: 1960-1980 و 1980-2003. وتتراوح نطاقات السنة الدقيقة حرجة ولكن تبين بوضوح أن أنظمة المتوسط ​​المتحرك عملت بشكل أفضل بكثير قبل 20 عاما. هيريس كيف يعمل نظام المتوسط ​​المتحرك اثنين. شراء عندما يكون سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك الأطول بيع عندما يقل المتوسط ​​المتحرك الأقصر عن المتوسط ​​المتحرك الأطول. لذلك، عندما يغلق سعر الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم نشتريه. بيع عندما يذهب 50 يوم أقل من 200 يوم. لا تشتري مرة أخرى حتى يذهب السعر أكثر من 200. ملاحظة: هذا قد خلق حالة حيث يكون السعر فوق 40W ما ولكن 10W ما هو أقل من 40W. في هذه الحالة، شراء مرة أخرى عندما يذهب 50 يوم أكثر من 200 يوم. في الرسم البياني أدناه، على الخط الرابع، 4010 هو أفضل مزيج وفاز شراء وعقد من قبل 2.37 مرات. وقد نجح 68 من الصفقات في إجراء صفقتين في السنة. كان في السوق 69 من الوقت. عندما لم يكن في الأسهم أعطينا 5 في الشهر الشهري لكونها في سندات قصيرة الأجل. وجاء 4410 في المرتبة الثانية. تحدث المجاميع المختلفة في العمود بامب بسبب تواريخ البدء والانتهاء المختلفة. الآن، يتيح كسر 43 عاما وصولا الى قسمين. من 1960 إلى 1980 كان 4010 الفائز. في الفترة من 1980 إلى 2003، 4010 فاز شراء وعقد من قبل 20. وكان في السوق فقط 73 من الوقت (المخاطر) ونجحت في 73 من 33 الصفقات. يستخدم بعض الناس متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 200 يوم (40 أسبوعا) لتوقيت السوق. لم تفعل تقريبا تقريبا على مدى 43 عاما كما 4010. و 65 الصفقات العمل إلى 1.5 في السنة، و 45 نجاحا. كان في السوق 66 من الوقت. الآن، يتيح كسر ذلك إلى فترتين. كان المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم جيدا في السنوات السابقة من 1960 إلى 1980. لم يفعل ذلك تقريبا على مدى السنوات ال 23 الماضية ولكن مستوى الخطر لا يزال جيدا جدا. أهم نقطة في تحليلنا هي: نظام متوسط ​​متحرك بسيط وميكانيكي يدق شراء أمب عقد صندوق مؤشر على مدى 20 عاما فترات ومع 30 خطر أقل. سوف تتحرك أنظمة المتوسط ​​المتحرك لفترات من الأداء الضعيف ولكنها تتصاعد بشكل جيد بمرور الوقت. لذلك، لماذا الكثير من المعلقين وما يسمى الخبراء يخدع باستمرار توقيت السوق عندما يعمل بشكل واضح أولا، فإن معظم المستثمرين ليس لديهم الصبر أو الثقة للتجارة في سوق الأسهم. انهم الذعر من الصفقات عندما يتحرك السوق ضدهم بدلا من الانتظار لإشارة الأنظمة. وربما تكون أفضل حالا في صندوق مشترك على الأقل جعل بعض المال. ثانيا، إن المستثمرين غير المطلعين هم مصدر الأرباح لصناديق الاستثمار المشترك. انها ليست وظيفة الأموال لتثقيف المستثمرين حول استراتيجيات السوق. إلى جانب ذلك، يحصلون على نسبة من الأصول حتى لو فقد المستثمر الأموال. العديد من صناديق الاستثمار لديها أكثر من 100 محفظة دوران كل عام لأنها شراء بشكل محموم وبيع الأسهم. ومن المفارقات، أنها توقيت السوق رديء التداول على أموال المستثمرين. حقيقة: معظم الصناديق الاستثمارية تفوق أداء صناديق المؤشرات على المدى القصير، وتقريبا جميع الصناديق الاستثمارية ضعيفة الأداء على مدى أي 10 سنوات. يتم الاحتفاظ بها عن طريق تداول التكاليف والمصاريف. استنتاج واضح: ضع الأصول الخاصة بك في صندوق مؤشر. اختياريا، وشراء بعض الأسهم الفردية أو إدارة جزء من محفظتك مع استراتيجية توقيت ثبت. إذا كنت ترغب في إدارة المال الخاص بك ويكون الانضباط الذاتي، يجب أن تنظر في إدارة السوق مع بعض من أموالك للحصول على عوائد أفضل بكثير نظام أفضل بكثير المتوسطات المتحركة هي التبسيط. كولدنت نموذج ذكي تفعل أفضل بكثير نظام المتوسط ​​المتحرك بالتعريف دائما يتخلف السوق على الطريق صعودا وعلى الطريق. لذلك، فإنه يشتري دائما قليلا في وقت متأخر وتبيع في وقت متأخر. تنبيه السوق نوغاليس هو في الوقت الحقيقي وأذكى قليلا. ولديها نفس مستوى المخاطر ولكن أربعة أضعاف عائد أفضل نظام متوسط ​​متحرك. في عام 2003، اشترى تنبيه السوق نوغاليس في SampP500 في فبراير في 829 في حين أن المتوسط ​​المتحرك اشترى في مايو في 944. نوغاليس تنبيه السوق من المحتمل أن تبيع عاجلا جدا. وبما أن الأسواق تسقط بشكل عام أسرع بكثير مما ترتفع. الخروج في وقت مبكر مهم جدا لإنتاج عوائد متفوقة. الحقيقة: يمكن أن تتفوق استراتيجية توقيت السوق الذكية بشكل كبير على نظام المتوسط ​​المتحرك. عدد قليل جدا من أنظمة توقيت تجمع بين عوائد عالية مع عدد قليل من الصفقات الخاسرة. يتيح مقارنة أفضل المتوسط ​​المتحرك (4010) إلى تنبيه السوق نوغاليس. على اختبار 25 عاما، 1979 إلى 2003، تحول نموذج المتوسط ​​المتحرك 10،000 إلى 125،000 على 35 صفقة. تحولت تنبيه السوق 10،000 إلى 450،000 على 12 الصفقات. الفرق في نمو رأس المال بين نوغاليس تنبيه السوق وشراء أمبير عقد هو نتيجة للمال ينمو في عائد سنوي أعلى. كسبت تنبيه السوق 16 سنويا على مدى 25 عاما وشراء أمب عقد حصل 10.2. العديد من الشركات الكبرى والمستثمرين المستقلين تسعى للحصول على 15 العائد على رأس المال في السنة، ويجب عليك أيضا. وهذا ليس واقعيا. لمزيد من إنفورمانتيون حول نوغاليس تنبيه السوق، وقراءة التعليمات. وهو يفسر ما يفعله النموذج وكيفية استخدامه لتحسين عوائد الاستثمار. ماذا يظهر المتوسط ​​المتحرك 4010 ل SampP500 اعتبارا من يناير 2004 هيريس الرسم البياني. لا يزال في السوق وذلك هو تنبيه السوق. ما هو رأيك سوف تحصل على سعر أعلى عندما يحين الوقت لبيع حقوق الطبع والنشر 2003، جنوب غرب مزرعة المالية، ليكو استخدام المتوسط ​​المتحرك عمليات الانتقال لدخول الصفقات الآن، أنت تعرف كيفية تحديد الاتجاه من خلال التآمر على بعض المتوسطات المتحركة على الرسوم البيانية الخاصة بك. يجب أن تعرف أيضا أن المتوسطات المتحركة يمكن أن تساعدك على تحديد متى يكون الاتجاه على وشك الانتهاء والعكس. كل ما عليك القيام به هو تسلق على اثنين من المتوسطات المتحركة على الرسم البياني الخاص بك، وانتظر كروس. إذا تجاوزت المتوسطات المتحركة فوق بعضها البعض، فإنه يمكن أن يشير إلى أن الاتجاه على وشك أن يتغير قريبا، مما يتيح لك الفرصة للحصول على دخول أفضل. من خلال وجود دخول أفضل، لديك فرصة لحقيبة mo8217 نقطة إذا كان ألين ايفرسون كسب العيش من خلال وجود خطوة كروس القاتل، لماذا can8217t لك Let8217s نلقي نظرة أخرى على هذا الرسم البياني اليومي من أوسجبي للمساعدة في شرح المتوسط ​​المتحرك التداول كروس. من حوالي أبريل إلى يوليو، كان الزوج في اتجاه صعودي لطيفة. وتصدر في حوالي 124.00، قبل التوجه ببطء. في منتصف يوليو، نرى أن 10 سما تجاوزت 20 سما. وما حدث بعد ذلك اتجاه هبوطي جميل إذا كنت قد قصرت عند تقاطع المتوسطات المتحركة كنت قد جعلت نفسك ما يقرب من ألف نقطة وبطبيعة الحال، وليس كل التجارة سيكون الفائز ألف نقطة، فائز مائة نقطة، أو حتى 10-فائز الفائز. يمكن أن يكون الخاسر، مما يعني أن لديك للنظر في أشياء مثل مكان لوضع وقف الخسارة الخاصة بك أو عندما تأخذ الأرباح. أنت فقط can8217t القفز في دون خطة ما بعض التجار القيام به هو أنها تغلق موقفها مرة واحدة وقد تم إجراء كروس جديد أو مرة واحدة قد تحرك السعر ضد موقف مبلغ محدد سلفا من نقطة. هذا هو ما يفعله هوك في نظامها هلهب. انها إما مخارج عندما تم إجراء كروس جديد، ولكن أيضا لديه 150 نقطة وقف الخسارة فقط في حالة. والسبب في ذلك هو أنك مجرد don8217t تعرف متى سيكون كروس القادم. قد ينتهي بك الأمر يضر نفسك إذا كنت تنتظر طويلا شيء واحد أن نحيط علما مع نظام كروس هو أنه في حين أنها تعمل بشكل جميل في بيئة متجه أندور متقلبة، فإنها don8217t العمل بشكل جيد عندما يكون السعر يتراوح. سوف تحصل على ضرب مع طن من إشارات كروس وكنت قد تجد نفسك الحصول على توقفت عدة مرات قبل التقاط اتجاه مرة أخرى. احفظ تقدمك عن طريق تسجيل الدخول ووضع علامة على الدرس كاملا